“理性”何以通向不确定性

在圣塔菲的峡谷路，有一家名为“爱尔法鲁”的酒吧，每周四晚都有精彩的演出。去看还是不去看呢？实际上，很多人不仅希望欣赏演出，还要追求更好的体验。因此，如果人们预期那里人太多，很拥挤，就有可能选择不去；如果预期那里人不多，就会有更大可能性选择去。但此时，一个悖论出现了：“很多人会去酒吧”的预期会导致几乎没人去，而“不会有什么人去酒吧”的预期则会导致很多人去。简单来说，理性预期所导致的结果，恰恰否定了预期本身。

(相关资料图)

这个小故事看起来简单，但在复杂性研究的圈子中却极为有名，因为它试图否定长久以来新古典经济学所推崇的完美的、合乎逻辑的理性假定。

以“爱尔法鲁酒吧”这一设定为出发点，美国经济学家布莱恩·阿瑟推演出了一整套“复杂经济学”理论，并将其研究成果付诸论著，成书《复杂经济学》。

从某种意义上说，复杂经济学是与新古典经济学相对应的“硬币的另一面”。

新古典经济学继承了启蒙运动思想，尝试用一种“从抽象中寻找真理”的方式观察和认识世界。该理论相信，我们所观察到的“混乱无序的世界”只是表象，背后隐藏着秩序、理性与完美。它从现实中各具特点的人身上提炼出“理性的共性”，进而将人类整体假定为“理性经济人”。在这一视角下，“经济”更像是一台巨大的机器，只要我们逐级理解它的各个组成部分，就可以预测出它的整体行为。

两个世纪后，科学哲学家雅各布·布洛诺夫斯基指出，经济学从来没能从18世纪强加于它的“理性结构”中恢复过来。布莱恩·阿瑟也表示，当他还是一名修读经济学的学生时也曾如此“假想”，从理性人类行为的“公理”出发，就可以构建出消费者理论；从消费者理论和相应的厂商理论出发，就可以构建出内在一致的微观经济学；而从微观经济学出发，就可以构建出关于经济的总体理论，即宏观经济学。

但在研究中，布莱恩·阿瑟逐渐发现，这一理论大厦“最底部的组件”却存在两个问题：其一，经济活动依赖于人，而不是有序的机器部件，而人是有情感和偏见的。“理性经济人”的设定过度抹除了人的异质性，通过演绎逻辑推导出的经济结论很可能而且经常与现实不符。其二，新古典经济学致力于寻求唯一的均衡状态，但技术是不断进步的，会不断打破这一“平衡”，而这些技术演进在新古典经济学理论框架下往往被忽视，至少没有得到应有的重视。

针对这两个问题，布莱恩·阿瑟做了深入的思考。

他首先否定了新古典经济学关于理性的演绎推理。

如前所述，新古典经济学将行为主体假定为同质化的理性角色，并假定他们会通过演绎推理的方式形成相同的预期。比如，在标准的有效市场金融理论假定中，投资者是完全同质的，他们对资产的未来价格有着共同的预期，并能够立刻行动起来将所有市场信息反馈到价格中去。在这一逻辑下，投资收益根本无从谈起。这显然与事实不符。而复杂经济学更强调行为主体的异质性，认为行为主体不一定能形成相同预期，也无法通过任何客观手段获悉他人对股息的预期，其尝试获悉他人价格预期的行为，只能形成“主观预期的主观预期”，从而带来更大的不确定性。只要稍有风吹草动，投资者的信念就会波动，而在股市里，波动就意味着有人赚钱、有人赔钱——这和现实体验就一致多了。

如果行为主体无法通过演绎推理形成预期，那怎样才能形成预期呢？复杂经济学给出的答案是归纳推理。布莱恩通过计算机技术建立了模拟现实的“圣塔菲人工股票市场”。他为这个市场中的每个行为主体设置了多个不同的“市场假说”，它们都是主观的预期模型，影响着市场价格和股息的变动。在多轮实验中，行为主体会被要求同时测试这些预期模型。其中，对市场走势预测较准的模型将被保留，并据此进行买卖决策；反之，则被抛弃。这个过程就叫作归纳推理。

在归纳推理的过程中，复杂经济学强调，行为主体和其所塑造出的环境是相互影响的。行为主体在市场中检验自己的预期模型，被验证为真的模型将被保留，并组成一个集合，进一步影响市场环境，而市场环境的变化又会导致一些新的预期模型被验证为真，并且行为主体也会构建出新的预测模型。总而言之，变化在不断发生。

基于此，复杂经济学认为，新古典经济学所追求的均衡状态只是特例，非均衡才是“自然状态”，这不仅是因为外部冲击，更是因为非均衡本身就产生于经济内部。简而言之，经济不再是一个“死板”的机器，而是一个不断进化的复杂系统。

再来看第二个问题。

在新古典经济学中，当新技术被引进，生产函数会发生变化，产量提高，劳动力或其他资源得到释放。经济平滑地从一个均衡转移到另一个均衡，并实现内生增长。在此框架下，技术虽然被视作变量，但只是经济函数的其中一个组成部分，重要性远不及价格和数量。

但复杂经济学不一样，它把技术放在了最显著的位置，而且不追求均衡视角。它认为，技术是人类为实现自身目的而运用的手段，既包括工业生产程序，又包括组织机构、法律和制度。经济则是建立在技术之上的一系列安排和活动。

一个典型案例就是第一次工业革命。在18世纪60年代的英国，当纺织机械新技术出现，并开始替代以手工作坊为基础的生产方式时，便催生出工厂这一更高级的组织安排。为支撑新的工厂生产体系，大量劳动力从农村转移过来，工人宿舍随之建起。工厂、工人及住房的组合，形成了工业城市的雏形。随着工业城市的发展，一整套新的社会组织方式出现了，后世称之为“维多利亚式的工业经济结构”。

同时，复杂经济学还强调，技术进化的机制是“组合进化”，即新技术是从现有技术中创造出来的，已有技术的不同组合促成了新技术的诞生。整个过程就像“多米诺骨牌”一样，只要第一个模块倒下，后续模块就会跟进，建立在技术之上的经济自然也会不断发生变动。

综上来看，复杂经济学对两个问题的回应都落脚于一点，即经济永远不会停滞，“时刻准备着”从内部发生变化。这便是复杂经济学的真正内核，即探讨当经济并不处于稳态时是如何运行的。它超越了均衡理论的框架，认为经济发展的过程不是机械的，而是依赖于过程的、有机的、永远在进化的。

当前，越来越多的学者同意，传统经济学的思想框架和知识谱系，难以解释这个快速变化的世界。相较新古典经济学，复杂经济学的视角显然更有助于我们理解日趋复杂的全球经济，而拥抱这种非均衡下的不确定性，或能帮助我们更深入地理解诸如市场波动、垄断、贫困等复杂现象和问题。